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相關題目下列有關兩項資產(chǎn)構成的投資組合的表述中,，不正確的有（　）,。

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下列有關兩項資產(chǎn)構成的投資組合的表述中,，不正確的有（　）,。

A 如果相關系數(shù)為＋1,，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù)

B 如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小,，甚至可能等于0

C 如果相關系數(shù)為0,，則投資組合不能分散風險

D 只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)

題目解析

答案：AC
考點：證券資產(chǎn)組合的風險分散功能
解析：
根據(jù)兩項資產(chǎn)構成的投資組合的標準差的公式可知,，相關系數(shù)為＋1,，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)，只有在投資比例相等的情況下,，投資組合的標準差才等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù),，因此，選項A的說法不正確,；根據(jù)兩項資產(chǎn)構成的投資組合的標準差的公式可知,，選項B和選項D的說法正確,；只有在相關系數(shù)等于1的情況下，組合才不能分散風險,，此時,，組合的標準差＝單項資產(chǎn)的標準差的加權平均數(shù)；只要相關系數(shù)小于1,，組合就能分散風險,，此時，組合的標準差＜單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù),，所以,，C的說法不正確。

最后一個怎么理解請老師解釋下